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L跨期,L-PP跨品种套利逻辑分析

发布日期:2020-01-05 20:03:56 发布人:完美期货套利网 浏览量:

 L跨期,L-PP跨品种套利逻辑分析

成本支撑和商品氛围继续支撑远月合约。PE当前现货压力小于PP,且上半年预期检修较多, 走势继续强于PP。后市来看,PP方面,大的逻辑仍然没有发生改变(参考信达聚烯烃年 报),上半年随着恒力、浙石化的投产,供应压力将进一步增大,且随着近期期现结构的变 化,05已经接近平水现货,因此逢高沽空PP05确定性仍然较高。PE方面,05合约升水现货 220左右,无风险套利窗口即将打开(短期会抑制盘面继续上扬,但需警惕现货流动性收紧 带来的期现正反馈陷阱),当前正常刚需下现货无压力,且未来2-3个月检修带来的供应放 缓预期当前无法证伪,因此PE仍易涨难跌。 操作建议:多LP策略继续持有;关注PPL5-9反套。具体建仓时机或止盈止损敬请关注完美期货套利网(www.cntaoli.com)提示。

 

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